Если вы едете в туристическую поездку, удобнее всего обратиться в агентство. Если вам надо выехать на работу или по частному приглашению, в первую очередь выясните (в том же агентстве), в каком ближайшем городе находится консульство данной страны. Позвоните туда и узнайте, какие документы вам надо иметь с собой, чтобы подать анкету на оформление визы.

Как правило, это российский паспорт и (или) копия всех его страниц, 2 фотографии 3х4, справки - с места работы о должности и из бухгалтерии о ваших доходах или нотариально удостоверенное свидетельство от лица, финансирующего вашу поездку. Иногда требуется выписка из ЖЭКа и поликлиники. Необходимы также приглашение, загранпаспорт, справка об обмене валюты из расчета 50 $ США на день пребывания, медицинская страховка на этот же срок. Если вы выезжаете вместе с детьми, то необходимо нотариально заверенное разрешение на это второго родителя. И не забудьте о консульском сборе за визу - порядка 40-100 $.
Возможно вам удастся по телефону договориться с консульством о дне и времени, когда вам можно будет приехать и подать анкету и документы. Но скорее всего делать это придется в порядке живой очереди. Приехать в другой город для этого вам придется лично. В консульстве вам выдадут бумагу с номером вашего дела и сообщат, когда приезжать на собеседование с работниками консульства или сразу за визой. В некоторые страны (например, во Францию) визу можно получить за 1-2 дня, в другие - за 1-1,5 месяца. К тому же консульство имеет право отказать вам в выдаче визы, не объясняя причин.